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《趋势跟踪》要点十:交易系统

时间:2013-11-10  作者:卡沃尔

 《趋势跟踪》第十章是本书的核心,介绍趋势跟踪交易者如何构建相应的交易系统来机械化得指导操作,内容包括何时进场出场、何时止盈、何时止损

1、趋势跟踪交易者把他们的投资哲学简化为公式,用于指导他们的日常决策,这些公式形成了人们平常所说的交易系统。

2、与买入并持有或主观的基本面分析不同,交易系统必须加以量化,从而执行你的决策。

3、趋势跟踪交易者并不担心市场明天会怎样,他们并不关心预测、基本面因素和技术突破性的发展。他们既不能扭转过去,也不能预测未来。纳斯达克股票指数下跌了60%,是否意味着牛市走到了尽头?,没有人知道。

4、交易系统的五个核心问题:①决定参与哪个市场;②决定买入或卖出多少;③确定买入或卖出的时机;④决定平掉亏损的时机;⑤决定平掉获利的时机;

5、②买入或者卖出多少的问题即资金管理,又称为风险管理、头寸管理或下注数量,这是趋势跟踪交易者成功的关键。

6、②风险管理的本质,是在你下单时,对买入或卖出多少做出一个合理的决定。这决定了交易的风险:承担过大的风险,你可能破产;承担过小的风险,你就得不到足够的回报。在这两个不受欢迎的极端之间找到最佳平衡点,才是良好的资金管理。

7、③只有当明确的趋势生成时,系统才会发出买入或卖出的指令。我们永远不会在一段趋势刚开始时进场,也不会在趋势走到尽头时离场。在价格低点和高点出现之前,我们永远无法知道准确的转折点。一旦信号显示应该进入市场,交易就变成了一种等待游戏,等待接下来会发生什么。

8、③典型的趋势跟踪交易者只有30%-40%的交易盈利。比如对于那60%的交易,你损失了1%的资金,但对于40%的资金,你平均每次赚了2%。那么经过较长时期后,比如一年你仍然会净赚20%。

9、④应当在进场之前就清晰的思考为什么离场以及何时离场。不管是什么交易系统,最重要的事情是保护你的资本。卖出不但使你有机会保护资本,还能为更多的潜在的市场机会准备。

10、④“假如一个人对于错误的投机能快速的截断亏损,那么就算他10次投机里面只有3到4次正确,他依然会发财。”

11、⑤趋势跟踪交易者不相信在市场中抄底和逃顶切实可行,所以他们不设定利润目标。利润目标给利润设定了上限,而实际上涨跌究竟到何处停止应该由市场说了算。

12、⑤趋势跟踪交易者在何处收获他们的利润呢?他们捕捉一段趋势的主要部分,即中间部分,他们从不在底部进入,也不在顶部离场,如下图:

趋势跟踪交易系统如何进场和如何兑现利润出场

13、”我们反向思考,交易系统的第一件事不是我们能赚多少,而是我们会亏多少。我们玩的是防守游戏。“

14、不存在所谓的资金量太小或者太大的事情,不要以为你的起始资金是打开成功之门的一把加密钥匙。

15、对交易自信,如果你不自信,就不要交易。

16、遵守交易纪律的价值在于交易者在压力尚未来临时,事先设计好投资策略。然后,在市场剧烈波动时,你只需要执行你的计划,而不是在压力下被迫面对艰难的抉择,因为你很可能因为压力犯错误。

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